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Filtrage
sor oscillateur parabolique
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- Marché
bull = osc.
parabolique > +seuil,
- Marché
bear = osc.
parabolique< -seuil,
- Marché
plat = osc.
parabolique entre -seuil et +seuil.
Le filtrage
peut être de deux types :
- Filtre
'Marché plat'
: les signaux déclenchés lorsque le marché est plat
sont invalidés,
- Filtre
'Suivi de tendance'
: un signal d'achat est valide si le marché est bull et un signal
de VAD si le marché est bear. Tous les autres trades sont invalidés
(pas de trade en marché plat et pas de trade en contre-tendance)...
Exemples de filtrages
France-Télécom,
Cours x MM50
La
performance annuelle est de 114 %, le ratio gain/risque de 3.4,
5 trades sont gagnants sur 19, soit 26 % de réussite.
FTE,
Cours x MM50, filtre 'Marché plat' sur osc. parabolique
La
performance annuelle est de 166 %, le ratio gain/risque de 6.6,
5 trades sont gagnants sur 11, soit 45 % de réussite.
FTE,
Cours x MM50, filtre 'Suivi de tendance' sur osc. parabolique
La performance annuelle est de 114 %, le ratio
gain/risque de 3.4,
5 trades sont gagnants sur 19, soit 26 % de réussite.
Avantages et inconvénients du filtrage
+
Le filtrage supprime une partie des trades situés sur les paliers
horizontaux (les 'nids d'aigle' du premier graphe).
-
Le filtrage n'est pas adapté à
l'horizon de trading. Dans notre exemple de trading sur MM50, l'oscillateur
donne de bonnes indications sur le marché. Par contre le filtre
est inefficace avec une MM9 (la MM9 est trop réactive par rapport
au parabolique).
