Le
CCI calcule l'écart entre les cours et une moyenne mobile divisé
par la 1.5 fois la déviation moyenne entre les cours et cette moyenne
mobile. C'est un indicateur de vitesse du marché. Lorsque le marché
est plat, l'écart entre les cours et la MM est inférieur ou
égal à la déviation moyenne et le CCI reste borné.
Inversement, lorsque le marché est en tendance, l'écart cours
/ MM se creuse et le CCI dépasse un certain seuil.
Signaux
retenus
Les signaux retenus sont les suivants :
- CCI > + seuil : acheter (ouverture position longue),
- CCI entre + seuil et - seuil : solder la position,
- CCI < - seuil : vendre (ouverture position courte).